Camminare In Avanti Amibroker Forex

Walk-forward test AmiBroker 5.10 presenta la modalità automatica Cabina centrale Test. Il test avanti camminata automatica è un sistema di progettazione e tecnica di validazione in cui ottimizzare i valori di parametro in un segmento ultimi dati di mercato (8221in-sample8221), quindi verificare le prestazioni del sistema testando avanti nel tempo dei dati dopo l'ottimizzazione segmento (8221out-di-sample8221). A valutare il sistema in base a quanto bene si esegue sui dati dei test (8221out-di-sample8221), non i dati è stato ottimizzato sulla. Il processo può essere ripetuto più segmenti di tempo successivi. L'illustrazione seguente mostra come funziona il processo. Lo scopo di test del cammino in avanti è quello di determinare ogni volta che le prestazioni del sistema di scambio ottimizzato è la realistica o il risultato di curva-montaggio. Le prestazioni del sistema può essere considerato realistico se ha valore predicitive ed esegue bene su dati invisibile (out-of-sample) di mercato. Quando il sistema è progettato correttamente, le prestazioni di negoziazione in tempo reale dovrebbe essere in relazione a quelli scoperti durante l'ottimizzazione. Se il sistema sta andando a lavorare nel trading reale, deve prima superare un test di cammino in avanti. In altre parole, noi non veramente a cuore i risultati a campione come sono (o dovrebbero essere) sempre bene. Ciò che conta è out-of-sample prestazioni del sistema. E 'la stima realistica di come il sistema potrebbe funzionare nel trading reale e rapidamente individua alcun problema curva-montaggio. Se out-of-sample prestazione è scarsa quindi non si deve scambiare un tale sistema. La premessa di eseguire diversi optimizationtests fasi nel corso del tempo è che il recente passato è una base migliore per la selezione dei valori dei parametri di sistema di un lontano passato. Ci auguriamo è che i valori dei parametri scelti sul segmento di ottimizzazione saranno ben si adatta alle condizioni di mercato che seguono immediatamente. Questo può o non può essere il caso in quanto i mercati passa attraverso il ciclo bearbull, quindi occorre prestare attenzione al momento di scegliere la durata del periodo di permanenza nel campione. Per ulteriori informazioni sulla progettazione del sistema e di verifica utilizzando la procedura di cammino in avanti e tutte le questioni coinvolte, possiamo consigliare Howard Bandys libro: quotQuantitative Trading Systemsquot (vedere link a pagina AmiBroker). Per utilizzare l'ottimizzazione Cabina Forward si prega di attenersi alla seguente procedura: Goto Strumenti-gtAutomatic Analisi fare clic sul pulsante Impostazioni, quindi passare scheda per Walk-Forward Qui potete vedere camminata impostazioni di inoltro per l'ottimizzazione In-campione, out-of-sample backtest inizio e di fine marchio periodo iniziale inizia end Questo periodo sarà spostata in avanti per passo fino alla fine raggiunge la data di inizio ultimo date. The può andare avanti a passo troppo, oppure può essere ancorato (costante) se il controllo è in ancorata. Se si seleziona Usa oggi quindi Ultima data inserita viene ignorata e oggi (data corrente) verrà utilizzata al posto. Per impostazione predefinita, un 8220EASY MODE8221 viene selezionata che semplifica il processo di impostazione dei parametri WF. Si presuppone che: a) Out-of-campione segmento immediatelly segue in-campione segmento b) la lunghezza del segmento out-of-campione è uguale al passo walk-in avanti Sulla base di questi due presupposti la modalità 8220EASY8221 prende in-sample data di fine e set di out-of-sample data di inizio per il giorno seguente. Poi aggiunge STEP in-campione e questo diventa out-of-sample data di fine. In-campione e Out-of-campione di valori step sono impostati sugli stessi valori. La modalità 8220EASY8221 garantisce la correttezza delle impostazioni della procedura WF. Si dovrebbe usare la modalità Easy (EOD) durante la verifica sui dati di fine giornata o la modalità facile (giornaliero) durante la verifica sui dati intraday. La differenza è che in modalità EOD la data di fine del periodo precedente e data di inizio del prossimo periodo sono gli stessi - evitando così divario tra i periodi. modalità impostata Intraday data di inizio del prossimo periodo come giorno dopo la fine del periodo precedente. Ciò garantisce quel giorno confine non viene conteggiato due volte durante il test sui dati intraday. Nella modalità avanzata. l'utente ha il controllo completo su tutti i valori, nella misura in cui essi non possono costituire validi procedura di WF. L'interfaccia permette di disabilitare selectivelly in-campione e out-of-campione fasi utilizzando le caselle di controllo in alto (per le cose speciali come la corsa backtests sequenziali senza ottimizzazione). Tutte le impostazioni sono immediatelly riflettono nella lista di anteprima che mostra i segmenti ISOOS tutti generati e le loro date. Il 8220 Ottimizzazione di destinazione 8221 campo definisce il nome della colonna di ottimizzazione Raport che verrà utilizzato per l'ordinamento dei risultati e di trovare la migliore. Ogni colonna di built-in può essere utilizzato (come appare nell'output ottimizzazione), oppure è possibile utilizzare qualsiasi metrica personalizzata che si definisce in backtester personalizzato. Il valore predefinito è CARMDD, è possibile comunque selezionare qualsiasi altro built-in metrica dal combo. È inoltre possibile type-in ​​qualsiasi metrica personalizzata che avete aggiunto tramite interfaccia backtester personalizzato. Una volta che avete definito le impostazioni Cabina di andata, vai alla analisi automatica e premere la freccia a discesa sul pulsante Optimize e selezionare 8220Walk Forward Optimization8221This verrà eseguito sequenza di optimizaitons e backtest ed i risultati verranno visualizzati nel documento 8220Walk Forward8221 che è aperta nel telaio principale dell'applicazione. Quando l'ottimizzazione è in funzione è possibile fare clic 8220MINIMIZE8221 pulsante nella finestra di avanzamento per ridurre al minimo - questo permette di vedere l'uscita in avanti a piedi durante le fasi di ottimizzazione. IN-CAMPIONE e out-of-CAMPIONE combinato equità combinati in-campione e out-campione azioni sono disponibili dal ticker compositi OSEQUITY (periodi consecutivi di IS e OOS sono concatenati e scalata a mantenere la continuità della linea di equità - questo approccio presuppone che in genere parlando sono compounding profitti). Per visualizzare IS e OOS equità si può usare ad esempio questo: ISEQUITY. In-Sample Patrimonio Netto. colore rosso . Styleline) PlotForeign (OUT-OF-CAMPIONE relazione di sintesi (di nuovo in 5,60) versione 5.60 porta una nuova relazione di sintesi walk-forward che copre tutte le out-of-campione di passi. E 'visibile nel Rapporto Explorer come ultimo e ha tipo quotPSquot . ci sono stati cambiamenti significativi a camminare in avanti test per permettere a sintesi out-of-campione di rapporto. Il cambiamento più importante è che ogni successiva prova di out-of-esempio utilizza capitale iniziale pari al passaggio precedente fine equità. (in precedenza ha usato costante iniziale patrimonio netto). Questo cambiamento è necessario per il corretto calcolo di tutti statisticsmetrics in tutte le sezioni di out-of-campione. relazione di sintesi mostra la nota che built-in metriche rappresentare correttamente tutti fuori-di-campione passi ma metriche di sintesi personalizzati sono composti utilizzando definibile dall'utente metodo:. 1 primo valore di passo, 2 ultimo valore step, 3 sum, 4 media, 5 minimo, massimo 6 in relazione di sintesi impostazione predefinita mostra l'ultimo valore passo di metriche personalizzate meno che l'utente specifica diversa combinazione di metodo nel bo. AddCustomMetrics () chiamata. bo. AddCustomMetrics ha ora nuovo parametro opzionale - CombineMethod bool AddCustomMetric (stringa titolo, variante valore, LongOnlyValue variante opzionale, ShortOnlyValue variante opzionale DecPlaces variante opzionali 2, variante opzionale CombineMethod 2). Questo metodo aggiunge metrica personalizzata alla relazione backtest, quotsummaryquot backtest e lista dei risultati di ottimizzazione. Titolo è un nome della metrica da visualizzare nel report, il valore è il valore degli argomenti opzionali, metriche LongOnlyValue, ShortOnlyValue permettono di fornire valori per ulteriori longshort-solo le colonne nel report backtest. DecPlaces ultimo argomento controlla quanti posti decimali deve essere utilizzato per visualizzare il valore. I valori CombineMethod supportati sono: 1 primo valore passo, - relazione di sintesi mostrerà il valore di metrica personalizzata dal primo out-of-sample fase 2 ultimo valore del passo (di default), - relazione di sintesi mostrerà il valore di metrica personalizzata dall'ultimo out-of-sample punto 3 somma, - relazione di sintesi mostrerà la somma dei valori di metrica personalizzata da tutti fuori di campione passi 4 media, - relazione di sintesi mostra la media dei valori di metrica personalizzata da tutti fuori di passaggi di esempio 5 minimo, - relazione di sintesi mostrerà il più piccolo valore di metrica personalizzata da tutti fuori di campione passaggi da 6 relazione di sintesi maximum.- mostrerà il più grande valore della metrica personalizzata da tutti fuori di passaggi campione si noti che i metodi di alcuni parametri di calcolo sono complessi e per esempio loro media non porterebbe ad matematicamente corretta rappresentazione del tutto fuori del campione prelevato. Sintesi di tutte le metriche incorporati sono matematicamente corretto out-of-the-box (cioè non sono medie, ma metriche correttamente calcolati con il metodo che è appropriato per valore dato). Ciò contrasta con metriche personalizzate, perché sono definibili dall'utente e spetta all'utente di selezionare il metodo di combinazione, e ancora può accadere che nessuno dei metodi disponibili è appropriato. Per questo motivo, il report include la nota che spiega che cosa definibile dall'utente metodo è stato utilizzato per combinare personalizzato metrics. AmiBroker backtesting con camminare in avanti Manager (BTWFMgr) (Soluzioni software professionali) La posizione sono stati il ​​quotDiamond backtesting con camminare in avanti Managerquot verrà installato è : quotC: BTWFMgr quot BTWFMgr replica l'esatto patrimoniale e, come mostrato nella AmiBroker quando si esegue un'ottimizzazione o backtest in questo esempio i primi risultati di capitale (1910.40, 1586.12, 1.538,01 ecc) abbinare la finestra quotDiamond Backtestingquot, che mostra anche una distribuzione di tutti i risultati di capitale e il patrimonio medio (circa 200): (Internamente BTWFMgr sta impostando l'interruttore CalcPL nel quotInitial conversationquot configurazione sezione per YES) si può anche immediatamente visualizzare e analizzare ogni backtesting graphresult equità immediatamente facendo clic sull'icona di permutazione verde ( 1.910,49) e anche vedere ogni posizione come illustrato di seguito: Ho preparare il SystemStrategy a AmiBroker (AB) Prep) al fine di utilizzare le potenti funzioni di BTWFMgr - è necessario convertire il vostro AmiBroker SystemStrategy in questo semplice passo. a) Avviare l'utilità quotAmiBroker BTWF Codice Preparazione StartProgramsAmibroker backtesting con camminare in avanti Manager (BTWFMgr) AmibrokerBTWFCodePrepapartion OPPURE clicca in BTWFMgr sul FunctionsPrepare vostra strategia per BTWFMgr OPPURE fare clic sull'icona blu punto esclamativo l'icona di BTWFMgr b) Quando il quotAmiBroker BTWF Codice Preparazione aperto - selezionare il sistema che si desidera preparare ottimizzazioni: automaticamente i diversi nomi di ingresso sono mostrati il ​​sistema sta usando. c) Fare clic sul pulsante quotPreparequot d) Scegliere tra: YESReplace sistema convertedprepared AFL file di nocreate un nuovo sistema convertedprepared file di AFL con quot-BTquot aggiunto al nome del file Cancelstop il processo di preparazione e) Vista convertito file Se la casella quotShow Filequot è attivato il programma mostrerà automaticamente il file convertito AFL (RSICross. afl) AFL quotOptimizequot righe di codice il programma prepapartion (ABPrep) ricerca automaticamente tutti i file nelle cartelle AFL Formula e selezionare tutti i sistemi che contengono linee come: Ottimizzare variabile (quotNamequot, default .) Esempio: RSILength Optimize (RSILength, 11, 6, 20, 1) RSIValue RSI (RSILength) Nota che si dovrebbe sempre utilizzare le variabili prima di utilizzare il parametro di ottimizzare il codice come indicato sopra, in modo che il programma possa passare sul valore della variabile al modulo di raccolta dei dati non in questo modo: RSIValue RSI (Optimize (RSILength, 11, 6, 20, 1)) AFL quotOptimizequot dichiarazione sezione BeginEnd È possibile indicare ABPrep solo seach per le variabili di input in una sezione specifica che circonda il vostro sezione con tutte le funzioni Ottimizzare con i commenti quotBTWFSTARTquot e quotBTWFENDquot: Esempio: BTWFSTART RSILength Ottimizzare (RSILength, 11, 6, 20, 1) Oversold Optimize (ipervenduto, 20, 5, 40, 5) ipercomprato Optimize (ipercomprato, 70, 60 , 90, 5) BTWFEND AFL singolo bo. Backtest (vero) dichiarazione Nota che consente AmiBroker una sola istanza del bo. Backtest quot (vero) la funzione quot, in modo che quando lo scanner rileva già queste istruzioni sopra la sezione di raccolta dei dati, lo farà girare automaticamente le istruzioni di default nella sezione di raccolta dati in un commento con il riferimento linea: Esempio: se (Stato (quotactionquot) actionPortfolio) bo GetBacktesterObject () bo. Backtest (1) già chiamato a Line783 Stratregy sincronizzazione dei parametri di ingresso da BTWFMgr a AFL file di sincronizzazione Aggiunto AmiBroker AFL - usando la funzione includeonce: a) il pulsante destro del mouse sul permutazione e selezionare quotSynchronize strategia Parameterquot b) BTWFMgr esporterà tutti i parametri per questo permutazione in un nuovo file AFL, che è incluso dopo l'ultimo quotOptimize () quot dichiarazione o BTWFEND comando: BTWFEND INCLUDEONCE C: valori di programma FilesAmiBrokerFormulasSystemsRSICross-Perm. afl Inserimento dei parametri per Perm747 c) Un nuovo file AFL viene creato con i valori esportati per la permutazione selezionato (RSICross-Perm. afl): BTWFMgr strategia di permutazione sezione dei parametri per Permutation747 EnableTextOutput (Falso) RSILength 14 Input001 ipervenduto 15 Input002 ipercomprato 90 Input003 Abbiamo anche fornito una serie di campioni SPY 15Min dati intraday (SPY15MIN. TXT) Copiare la serie di dati intra-day SPY 15Min campione (SPY15MIN. TXT) nella cartella principale AmiBroker : C: Program FilesAmiBrokerSPY15MIN. TXT di importare questo file in AmiBroker: a) Fare clic su FileImport guidata b) Cliccare sulla PICK FILE e selezionare quotC: Programma FilesAmiBrokerSPY15MIN. TXT quot. c) Fare clic su AVANTI d) Regolare le impostazioni come illustrato di seguito: e) Fare clic su NEXT f) Se si desidera è possibile salvare le impostazioni di importazione g) Fare clic su Fine h) Si dovrebbe vedere un nuovo simbolo nella scheda quotSymbolquot: SPY15MIN i ) Per vedere l'uso dei dati intraday: ViewIntraday15 DiagnosticsDateConversions Min data Collection Module la nuova versione 1.4 vi mostrerà il formato della data corrente utilizzato da AmiBroker (e il computer in generale) nel file di registro - Esempio: BT-AB 18:51: 42.411bDetecetd DateFormat: MDYYYY (2 ° giorno, month1, anno3) il modulo vi mostrerà i campi erano ha rilevato il giorno, mese e anno: (2 ° giorno, month1, anno3) nel Regno Unito per esempio, si dovrebbe vedere: BT-AB 18: 54: 39.886bDetecetd DateFormat: DDMMYYYY (Day1, Month2, anno3) il modulo vi mostrerà i campi erano ha rilevato il giorno, mese e anno: (Day1, Month2, anno3) Questo file di log di diagnosi e ': C: BTWFMgrlogsYYYYMMDDPSSAB. log ( AAAAMMGG data corrente - 20110514 14 maggio 2011) Ogni nuova sequenza di raccolta dei dati inizia con: INIT 11: 44: 14,968 Apertura C: BTWFMgrlogs20110514PSSAB. log Ogni tradeposition 100 AmiBroker manda a BTWFMgr è mostrato con il Pos: Marker: BT-AB 18: 51: 42.412bPos000001: ingresso: 148.72 942.007 01:00:00 (20.070.904,13 milioni) Uscita: 135.06 2.152.008 16:00:00 (0) Dimensione 67 Par 6, 5, 60 BT-AB 18: 51: 43.387bPos000101: Entry : 154.90 10.152.007 11:45:00 (20.071.015,1145 milioni) Uscita: 154,37 10.172.007 10:45:00 (0) Dimensione 60 Par 7, 15, 60 BT-AB 18: 51: 43.670bPos000201: ingresso: 152,55 10.192.007 10:30 : 00 AM (20.071,019103 miliardi) Uscita: 150.15 10.222.007 14:00:00 (0) Dimensione 62 Par 6, 20, 60. Il quotEntry: quot Mostra la data e l'ora prezzo di entrata quot 148.72quot e l'ingresso come testo ricevuto dal AmiBroker quot942007 01:00:00 PMquot e l'entrata numerica convertito (20.070.904,13 milioni) L'quotExit: quot Mostra la data prezzo d'entrata quot 135.06quot e l'ingresso e ora come testo ricevuto dal AmiBroker quot2152008 4PMquot e l'entrata numerica convertito (20.080.215,16 milioni la voce quotParquot mostra i rispettivi primi parametri di input 3 strategia (RSILength, OverSoldBought) Quando si tira su la spina nella lista (ToolsPlugins) si dovrebbe vedere la versione 1.4: impostare il formato della data in StartControl PanelClock, lingua e RegionChange la data, l'ora o il formato numerico: (selezionare sempre formati con barre come delimitatore - mai meno) e quotBacktester Settingsquot come mostrato di seguito (impostato Commissione come meglio credi): Copyright 2004 -2011, Burkhard Eichberger, Professional Software Solutions Tutti i diritti riservati in tutto il mondo.